Éplucher l'échalotte et l'ail.
Dans un marmite, ajouter l'eau, le cube bouillon, l'échalotte et l'ail, la feuille de laurier. Saler et poivrer. Porter l'eau à ébullition.
Lorsque l'eau bout, plonger les crevettes rouges géantes pendant 5 minutes.
Sortir les crevette et laisser refroidir.Equeter et réserver les crevettes (elles serviront à la préparation des quenelles). Mettre les déchets dans le bouillon. Mixer le tout jusqu'à l'obtention d'un liquide sans morceaux. Passer le bouillon de poisson dans une passoire fine pour éliminer tous les petits morceaux.
Dans une casserole, faire fondre le beurre. Ajouter la farine en une seule fois et mélanger.
A feu doux et lorsque la farine est bien intégrée au beurre, ajouter petit à petit du bouillon de poisson sans cesser de mélanger au fouet. Ajouter l'équivalent de 400 ml de bouillon.
Ajouter le lait et la crème fraîche, le cognac et la noix de muscade. Mélanger.La sauce est prête pour la cuisson des quenelles au four.